| 利率规则：+3.5%， 本期利率：5%， 修正收益率：5.08%， 合理收益率：5.088% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502053 | 母基 | 1.099 | 4.28% | AB合并折价率：2.247% （A:B=5:5），价格杠杆：1.895 | 参考指数：证券公司(399975) | ||||
| 502054 | 券商A | 1.004 | 0.01% | 0.988 | 0% | 1.59% | 0.987 | -0.12% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 502055 | 券商B | 1.194 | 8.18% | 1.161 | 9.74% | -5.16% | 1.212 | 4.175% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |