| 利率规则：+3.0%， 本期利率：4.5%， 修正收益率：4.61%， 合理收益率：4.579% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502010 | 母基 | 1.361 | 4.28% | AB合并折价率：1.962% （A:B=5:5），价格杠杆：1.63 | 参考指数：证券公司(399975) | ||||
| 502011 | 证券A | 1.022 | 0.01% | 0.998 | -0.5% | 2.32% | 1.005 | 0.656% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 502012 | 证券B | 1.7 | 7.04% | 1.67 | 7.74% | 1.75% | 1.717 | 2.726% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |