| 利率规则：+3.0%， 本期利率：4.5%， 修正收益率：4.6%， 合理收益率：4.579% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502003 | 母基 | 1.459 | 4.19% | AB合并折价率：2.597% （A:B=5:5），价格杠杆：1.584 | 参考指数：中证军工(399967) | ||||
| 502004 | 军工A | 1.022 | 0.02% | 1 | -0.7% | 2.12% | 1.005 | 0.467% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 502005 | 军工B | 1.897 | 6.59% | 1.843 | 5.68% | 2.85% | 1.914 | 3.715% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |