| 利率规则：+4.0%， 本期利率：5.5%， 修正收益率：5.63%， 合理收益率：5.599% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160419 | 母基 | 1.212 | 4.28% | AB合并折价率：2.78% （A:B=5:5），价格杠杆：1.759 | 参考指数：证券公司(399975) | ||||
| 150301 | 证券股A | 1.003 | 0.02% | 0.979 | -0.51% | 2.32% | 0.985 | 0.583% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150302 | 证券股B | 1.422 | 7.53% | 1.378 | 7.66% | -4.2% | 1.44 | 4.283% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |