| 利率规则：+4.0%， 本期利率：5.5%， 修正收益率：5.61%， 合理收益率：5.599% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168204 | 母基 | 0.972 | -0.98% | AB合并折价率：2.149% （A:B=5:5），价格杠杆：2.117 | 参考指数：中证煤炭(399998) | ||||
| 150289 | 煤炭A级 | 1.002 | 0.02% | 0.983 | 0.1% | 1.9% | 0.984 | 0.147% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150290 | 煤炭B级 | 0.942 | -2.01% | 0.92 | -0.86% | 4.27% | 0.96 | 4.202% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |