| 利率规则：+3.0%， 本期利率：4.5%， 修正收益率：4.58%， 合理收益率：4.579% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161123 | 母基 | 1.199 | 1.96% | AB合并折价率：2.31% （A:B=5:5），价格杠杆：1.797 | 参考指数：CSWD并购(399992) | ||||
| 150259 | 重组A | 1.026 | 0.01% | 1.008 | 0.2% | 1.75% | 1.009 | 0.088% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150260 | 重组B | 1.372 | 3.47% | 1.335 | 3.41% | 2.73% | 1.39 | 3.923% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |