| 利率规则：+3.0%， 本期利率：4.5%， 修正收益率：4.61%， 合理收益率：4.579% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161724 | 母基 | 1.086 | -0.96% | AB合并折价率：2.33% （A:B=5:5），价格杠杆：1.903 | 参考指数：煤炭等权(399990) | ||||
| 150251 | 煤炭A | 1.002 | 0.01% | 0.978 | -0.51% | 2.38% | 0.985 | 0.68% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150252 | 煤炭B | 1.17 | -1.77% | 1.143 | -1.47% | 4.01% | 1.187 | 3.699% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |