| 利率规则：6.0%%， 本期利率：6%， 修正收益率：6.14%， 合理收益率：6.14% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161027 | 母基 | 1.135 | 4.28% | AB合并折价率：2.521% （A:B=5:5），价格杠杆：1.843 | 参考指数：证券公司(399975) | ||||
| 150223 | 证券A级 | 1.002 | 0.02% | 0.979 | -0.31% | 2.3% | 0 | 0% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150224 | 证券B级 | 1.267 | 7.94% | 1.233 | 8.25% | -5.03% | 0 | 0% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |