| 利率规则：+3.0%， 本期利率：4.5%， 修正收益率：4.57%， 合理收益率：4.579% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161026 | 母基 | 1.109 | 2.03% | AB合并折价率：1.812% （A:B=5:5），价格杠杆：1.861 | 参考指数：国企改革(399974) | ||||
| 150209 | 国企改A | 1.002 | 0.01% | 0.986 | -1% | 1.6% | 0.985 | -0.113% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150210 | 国企改B | 1.216 | 3.77% | 1.192 | 4.75% | -1.71% | 1.233 | 3.349% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |