| 利率规则：+3.0%， 本期利率：4.5%， 修正收益率：4.59%， 合理收益率：4.579% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160630 | 母基 | 1.385 | 4.3% | AB合并折价率：2.252% （A:B=5:5），价格杠杆：1.607 | 参考指数：中证国防(399973) | ||||
| 150205 | 国防A | 1.004 | 0.01% | 0.985 | 0% | 1.89% | 0.987 | 0.192% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150206 | 国防B | 1.766 | 6.92% | 1.723 | 7.49% | -4.3% | 1.784 | 3.393% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |