| 利率规则：+3.0%， 本期利率：4.5%， 修正收益率：4.6%， 合理收益率：4.579% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160625 | 母基 | 0.933 | 3.71% | AB合并折价率：2.389% （A:B=5:5），价格杠杆：2.267 | 参考指数：800证保(399966) | ||||
| 150177 | 证保A | 1.021 | 0.01% | 0.999 | -0.4% | 2.15% | 1.004 | 0.487% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150178 | 证保B | 0.846 | 8.56% | 0.823 | 9.3% | -5.65% | 0.863 | 4.603% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |