| 利率规则：+3.0%， 本期利率：4.5%， 修正收益率：4.61%， 合理收益率：4.579% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163113 | 母基 | 1.051 | 3.86% | AB合并折价率：2.502% （A:B=5:5），价格杠杆：2.025 | 参考指数：CSSW证券(399707) | ||||
| 150171 | 证券A | 1.036 | 0.01% | 1.012 | -0.39% | 2.28% | 1.018 | 0.637% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150172 | 证券B | 1.067 | 7.9% | 1.038 | 8.01% | -4.95% | 1.084 | 4.253% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |