| 利率规则：+3.0%， 本期利率：4.5%， 修正收益率：4.54%， 合理收益率：4.579% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165515 | 母基 | 1.216 | 1.81% | AB合并折价率：1.086% （A:B=5:5），价格杠杆：1.724 | 参考指数：沪深300(399300) | ||||
| 150051 | 沪深300A | 1.002 | 0.01% | 0.993 | 0.2% | 0.9% | 0.985 | -0.823% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150052 | 沪深300B | 1.429 | 3.13% | 1.412 | 4.28% | -1.88% | 1.447 | 2.386% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |