| 利率规则：+3.2%， 本期利率：4.7%， 修正收益率：4.72%， 合理收益率：4.786% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165511 | 母基 | 1.488 | 1.48% | AB合并折价率：1.566% （A:B=4:6），价格杠杆：1.421 | 参考指数：中证 500(399905) | ||||
| 150028 | 中证500A | 1.043 | 0.01% | 1.039 | -0.1% | 0.38% | 1.025 | -1.356% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150029 | 中证500B | 1.784 | 2.08% | 1.748 | 2.1% | 0% | 1.95 | 10.373% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |