中证500A150028,中证500B150029

2021-01-01日:

利率规则:+3.2%, 本期利率:4.7%, 修正收益率:4.72%, 合理收益率:4.786% (注:合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值)
ID名称净值净值涨幅价格价格涨幅折价率合理估值价格估值折价率备注
165511 母基 1.488 1.48% AB合并折价率:1.566% (A:B=4:6),价格杠杆:1.421 参考指数:中证 500(399905)
150028 中证500A 1.043 0.01% 1.039 -0.1% 0.38% 1.025 -1.356% 注:分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1
150029 中证500B 1.784 2.08% 1.748 2.1% 0% 1.95 10.373% 注:分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1

各种利率规则下的收益率变化:

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