| 利率规则：+3.0%， 本期利率：4.5%， 修正收益率：4.56%， 合理收益率：4.579% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163109 | 母基 | 0.751 | 1.8% | AB合并折价率：1.346% （A:B=5:5），价格杠杆：3.794 | 参考指数：深证成指(399001) | ||||
| 150022 | 深成指A | 1.099 | 0.01% | 1.085 | 0.28% | 1.26% | 1.082 | -0.297% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150023 | 深成指B | 0.402 | 7.04% | 0.396 | 8.49% | -5.35% | 0.419 | 5.581% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |