5种用于预测销售的机器学习技术

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预测销售是机器学习(ML)的常见且必不可少的用途。预测销售可用于确定基准并确定新计划的增量影响，根据预期需求规划资源以及规划未来预算。在本文中，我将展示如何实现5种不同的ML模型来预测销售。

初期准备

首先我们先加载数据并将其转换为一个结构，然后将其用于每个模型。以原始格式，每一行数据代表十个商店中一天的销售额。我们的目标是预测月度销售额，因此我们将首先将所有商店和天数合并为月度总销售额。

def load_data():   
    return pd.read_csv('D:\Jupyter\dataset\demand-forecasting-kernels-only/train.csv')   
 
 
def monthly_sales(data): 
    monthly_data = data.copy() 
    monthly_datamonthly_data.date = monthly_data.date.apply(lambda x: str(x)[:-3]) 
    monthly_datamonthly_data = monthly_data.groupby('date')['sales'].sum().reset_index() 
    monthly_data.date = pd.to_datetime(monthly_data.date) 
    return monthly_data 
 
monthly_df = monthly_sales(sales_data) 
monthly_df.head() 

在我们的新数据框中，每一行现在代表所有商店在给定月份的总销售额。

如果我们绘制随时间变化的每月总销售量，我们会看到平均每月销售量随时间增加，这意味着我们的数据不是固定的。为了使其平稳，我们将计算每月销售额之间的差异，并将其作为新列添加到我们的数据框中。

def get_diff(data): 
    data['sales_diff'] = data.sales.diff() 
    datadata = data.dropna() 
     
    data.to_csv('D:/Jupyter/dataset/demand-forecasting-kernels-only/stationary_df.csv') 
    return data 
 
stationary_df = get_diff(monthly_df) 

下面是差异转换前后数据外观的直观表示：

比较差异前后的平稳性

现在，我们的数据代表了每月的销售额，并且已经将其转换为固定值，接下来我们将为不同的模型类型设置数据。为此，我们将定义两种不同的结构：一种将用于ARIMA建模，另一种将用于其余的模型。

对于我们的Arima模型，我们只需要一个日期时间索引和因变量(销售额差异)列。

def generate_arima_data(data): 
    dt_data = data.set_index('date').drop('sales', axis=1) 
    dt_data.dropna(axis=0) 
     
    dt_data.to_csv('D:/Jupyter/dataset/demand-forecasting-kernels-only/arima_df.csv') 
     
    return dt_data 
 
arima_datetime = generate_arima_data(stationary_df) 

对于其他模型，我们将创建一个新的数据框，其中每个特征代表上个月的销售额。为了确定在我们的特征集中包含多少个月，我们将观察自相关和部分自相关图，并在ARIMA建模中使用选择滞后时间的规则。这样，我们就可以为我们的ARIMA和回归模型保持一致的回顾周期。

自相关和局部自相关图

基于上述情况，我们将选择回溯期为12个月。因此，我们将生成一个包含13列的数据框，12个月每个月为1列，而我们的因变量即销售额差异列为第1列。

def generate_supervised(data): 
    supervised_df = data.copy() 
     
    #create column for each lag 
    for i in range(1,13): 
        col_name = 'lag_' + str(i) 
        supervised_df[col_name] = supervised_df['sales_diff'].shift(i) 
     
    #drop null values 
    supervised_dfsupervised_df = supervised_df.dropna().reset_index(drop=True) 
     
    supervised_df.to_csv('D:/Jupyter/dataset/demand-forecasting-kernels-only/model_df.csv', index=False) 
     
    return supervised_df 
 
model_df = generate_supervised(stationary_df) 

现在我们有两个独立的数据结构，一个是Arima结构，它包含一个datetime索引，另一个是监督结构，它包含滞后时间特征。

ARIMA和受监督的数据框用于销售预测

建模

为了创建和评估所有的模型，我们使用了一系列执行以下函数的辅助函数。

• 训练、测试、拆分：我们将数据分开，使过去的12个月成为测试集的一部分，其余数据用于训练我们的模型
• 缩放数据：使用最小-最大缩放器，我们将缩放数据，以便所有变量都在-1到1的范围内
• 反向缩放：运行模型后，我们将使用此辅助函数来反转步骤2的缩放
• 创建一个预测数据框：生成一个数据框，其中包括在测试集中捕获的实际销售额和模型的预测结果，以便我们能够量化我们的成功
• 对模型评分：这个辅助函数将保存我们预测的均方根误差(RMSE)和均值绝对误差(MAE)，以比较五个模型的性能

1. 回归模型：线性回归，随机森林回归，XGBoost

对于我们的回归模型，我们可以使用scikit-learn库的fit-predict结构。因此，我们可以建立一个基础建模结构，我们将针对每个模型进行调用。下面的函数调用上面概述的许多辅助函数来拆分数据，运行模型并输出RMSE和MAE分数。

def regressive_model(train_data, test_data, model, model_name): 
     
    # Call helper functions to create X & y and scale data 
    X_train, y_train, X_test, y_test, scaler_object =  
        scale_data(train_data, test_data) 
     
    # Run regression model 
    mod = model 
    mod.fit(X_train, y_train) 
    predictions = mod.predict(X_test) 
    # Call helper functions to undo scaling & create prediction df 
    original_df = pd.read_csv('D:/Jupyter/dataset/demand-forecasting-kernels-only/train.csv') 
    unscaled = undo_scaling(predictions, X_test, scaler_object) 
    unscaled_df = predict_df(unscaled, original_df) 
    # Call helper functions to print scores and plot results 
    get_scores(unscaled_df, original_df, model_name) 
    plot_results(unscaled_df, original_df, model_name) 
 
# Separate data into train and test sets 
train, test = tts(model_df) 
# Call model frame work for linear regression 
regressive_model(train, test, LinearRegression(),'LinearRegression') 
# Call model frame work for random forest regressor  
regressive_model(train, test,  
                 RandomForestRegressor(n_estimators=100, 
                                       max_depth=20),         
                                       'RandomForest') 
# Call model frame work for XGBoost 
regressive_model(train, test, XGBRegressor(n_estimators=100, 
                                           learning_rate=0.2),  
                                           'XGBoost') 

下面的输出显示了每个回归模型的预测(红色)覆盖在实际销售(蓝色)之上。虽然结果看起来很相似，但细微的差别相当于几千美元的销售额，我们将在下面的比较部分中看到。

2. 长短期记忆(LSTM)

LSTM是一种递归神经网络，对于使用顺序数据进行预测特别有用。为此，我们将使用非常简单的LSTM。为了提高准确性，可以添加周期性特征和附加模型复杂性。

def lstm_model(train_data, test_data): 
     
    X_train, y_train, X_test, y_test, scaler_object = scale_data(train_data, test_data) 
     
    X_trainX_train = X_train.reshape(X_train.shape[0], 1, X_train.shape[1]) 
    X_testX_test = X_test.reshape(X_test.shape[0], 1, X_test.shape[1]) 
    
    model = Sequential() 
    model.add(LSTM(4, batch_input_shape=(1, X_train.shape[1], X_train.shape[2]),  
                   stateful=True)) 
    model.add(Dense(1)) 
    model.add(Dense(1)) 
    model.compile(loss='mean_squared_error', optimizer='adam') 
    model.fit(X_train, y_train, epochs=200, batch_size=1, verbose=1,  
              shuffle=False) 
    predictions = model.predict(X_test,batch_size=1) 
     
    original_df = load_original_df() 
    unscaled = undo_scaling(predictions, X_test, scaler_object, lstm=True) 
    unscaled_df = predict_df(unscaled, original_df) 
     
    get_scores(unscaled_df, original_df, 'LSTM') 
     
    plot_results(unscaled_df, original_df, 'LSTM') 

生成的图看起来与上面的三个回归图相似，因此我们将继续比较结果，直到我们看到下面的误差为止。

LSTM模型预测与实际销售额

3. ARIMA

ARIMA模型看起来与上面的模型略有不同。我们使用statsmodels SARIMAX软件包来训练模型并生成动态预测。SARIMA模型分为几个部分。

• AR：表示为p，是自回归模型
• I：用d表示，是微分项
• MA：表示为q，是移动平均模型
• S：使我们能够添加周期性成分

在下面的代码中，我们定义我们的模型，然后对数据的最后12个月进行动态预测。对于标准的非动态预测，下个月的预测是使用前几个月的实际销售额进行的。相反，对于动态预测，使用前几个月的预测销售额进行下个月的预测。

def lstm_model(train_data, test_data): 
     
    X_train, y_train, X_test, y_test, scaler_object = scale_data(train_data, test_data) 
     
    X_trainX_train = X_train.reshape(X_train.shape[0], 1, X_train.shape[1]) 
    X_testX_test = X_test.reshape(X_test.shape[0], 1, X_test.shape[1]) 
    
    model = Sequential() 
    model.add(LSTM(4, batch_input_shape=(1, X_train.shape[1], X_train.shape[2]),  
                   stateful=True)) 
    model.add(Dense(1)) 
    model.add(Dense(1)) 
    model.compile(loss='mean_squared_error', optimizer='adam') 
    model.fit(X_train, y_train, epochs=200, batch_size=1, verbose=1,  
              shuffle=False) 
    predictions = model.predict(X_test,batch_size=1) 
     
    original_df = load_original_df() 
    unscaled = undo_scaling(predictions, X_test, scaler_object, lstm=True) 
    unscaled_df = predict_df(unscaled, original_df) 
     
    get_scores(unscaled_df, original_df, 'LSTM') 
     
    plot_results(unscaled_df, original_df, 'LSTM') 

同样，结果看起来还不错。我们将在下面进一步进行挖掘。

ARIMA模型预测与实际销售额

比较模型

为了比较模型性能，我们将查看均方根误差(RMSE)和均值绝对误差(MAE)。这些指标通常都用于比较模型性能，但是它们的直觉和数学含义略有不同。

• MAE：均值绝对误差告诉我们，我们的预测与真实值之间的距离。在这种情况下，所有误差的权重都相同。
• RMSE：我们通过取所有平方误差之和的平方根来计算RMSE。当我们平方时，较大的误差对整体误差有较大的影响，而较小的误差对整体误差没有太大的影响。

从上面的辅助函数中，我们使用get_scores计算每个模型的RMSE和MAE分数。这些分数保存在字典中并保存起来。为了进行比较，我们将把字典转换成Pandas数据框并绘制结果。

def create_results_df(): 
    results_dict = pickle.load(open("model_scores.p", "rb")) 
     
    results_dict.update(pickle.load(open("arima_model_scores.p", "rb"))) 
     
    restults_df = pd.DataFrame.from_dict(results_dict, orient='index',  
                                        columns=['RMSE', 'MAE','R2']) 
     
    restults_dfrestults_df = restults_df.sort_values(by='RMSE', ascending=False).reset_index() 
     
    return restults_df 
 
results = create_results_df() 

这为我们提供了以下数据框。

我们可以看到，尽管我们的模型输出在上图中看起来相似，但它们的准确度确实有所不同。下面是可以帮助我们看到差异的视觉效果。

比较模型性能

结论

我们看到的是，总体而言，XGBoost模型具有最佳性能，紧随其后的是ARIMA和LSTM模型。需要注意的是，以上所有模型都是以其最基本的形式衍生的，以演示如何将其用于销售预测。仅对模型进行了微调，以最大程度地减少复杂性。例如，LSTM可以具有许多其他节点和层以提高性能。

要确定哪种模型适合您的用例，应考虑以下内容：

• 模型复杂度与可解释性的程度。
• 可以调整模型，并可以对函数进行设计以包括周期性信息，节假日，周末等。
• 了解如何使用结果以及如何输入数据来更新模型。
• 使用交叉验证或类似技术来调整模型，以避免数据过度拟合。

作者：湃绅Python_今日头条
原文链接：https://www.toutiao.com/a6819185785871270411/

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